1. В чем состоит неувязка?
2.В чем причина появления трудности?.
3.Каковы пути вероятного решения трудности?
4.Какое решение Вы предлагаете?
5.Направьте все силы на выполнение принятого решения — и не волнуйтесь
о итоге!

Д.Карнеги «Как обрести спокойствие и жить настоящей жизнью».

Вступление.

Многие игроки на рынке Форекс пробовали и пробуют отыскать
беспроигрышную систему игры. Но для тех, кто знаком с теорией игр, разумеется,
что полностью беспроигрышных вариантов игры не существует. Можно только
с одной стороны пробовать уменьшить опасности, а с другой прирастить величину
выигрыша.

Из постулатов той же теории игр следует, что задачки эти
находятся в оборотной пропорции вместе. Если Вы не заходите в рынок,
то стоимость Вашей игры равна «0″, да и риск является нулевым.

Если Вы заходите в рынок очень нередко, то Ваш выигрыш может
оказаться очень огромным, да и возможность проигрыша также растет.

Где же та золотая середина, которая может позволить Вам
достигнуть гармонии меж разумным риском и достаточной величиной выигрыша?
На этот счет предложено много решений. И одно из их — торговля с внедрением
индикатора Ишимоки Кинко ХЁ (в предстоящем сокращено ИИ).

Реальная статья посвящена данному индикатору. Она базируется
на исследовательских работах создателя, которые, вобщем, подтверждаются внедрением
данного индикатора другими людьми.

Разумеется, что каждый человек имеет собственный опыт на рынке.
Но как указывает моя практика и практика довольно опытнейших игроков рынка
Форекс при использовании данного способа работы еще никто не получил отрицательный
итог, если брать за единицу измерения год.

Таким макаром, можно смело советовать изложенную
ниже методику к использованию ее для работы на рынке Форекс (как и на
рынке акций и индексов.)

Часть I. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

«Жил некогда величавый конструктор-изобретатель,
создавал он без утомились необыкновенные приборы и изобретал изумительные аппараты».
С. Лем «Сказки ботов. Три электрыцаря».

Япония. Старая цивилизация со своим укладом и подходом
к жизни. Стабильное неторопливое течение жизни. Традиции и обычаи самураев,
выкованные веками.

Конкретно ей мы должны возникновением одной из первых теорий
торговли на рынке, а конкретно свечному анализу.

Еще посреди 18 века происходивший из старого cамурайского
рода человек по имени Мунехиса (Сокю) Хонма, торговавший рисом, вывел
главные принципы этого анализа для торговли на рисовой бирже.

Естественно, что свои исследования он проводил для торговли
на довольно «неспешном» (по современным понятиям) рынке. Но,
дожив и по сей день, эта теория довольно удачно применяется
современными трейдерами (70 на 30 — возможность фуррора).

Исходя из убеждений современной арифметики свеча представляет
собой графическое выражение 4 цен -открытия периода, закрытия периода,
его высшей и низшей точки (Периодом может быть хоть какой временной интервал
- год, месяц, неделя, час и.т.д.).

Таким макаром, если на графике мы рассматриваем ряд
свечных фигур, то мы пытаемся экстраполировать функцию (цена-время) на
ближний таковой же период (время от времени 2 либо три). Как справедливо увидел
в собственной работе «Таинства японских свеч» Стив Ниссан (янки
японского происхождения), свечной анализ дает отличные результаты конкретно
в приложении к наиблежайшему развитию событий. Другими словами на 1-2 свечки вперед.

Но, он не дает ответа на вопрос о так именуемых
«выбросах» (другими словами случайных котировках, по которым может быть
исполнен ордер стоп-лосс).

Отметим, что он и не предназначался для этого. Вопрос,
на который отвечает свечной анализ: каково будет направление движения
графика цены. Но, он не дает ответ на вопрос: в какой момент и на
какой интервал следует вставать в рынке, другими словами: четкая точка входа в
рынок, величина тейк-профита и стоп-лосса.
(Заметим, что для Хонмы это не имело значения. Основной вопрос для него
был — реализовать ли рис на данный момент, если стоимость на него уменьшится в предстоящем,
либо стоит попридержать его, если есть надежда на повышение цены. В приложении
1 я отдал главные фигуры и свечки, на которые следует уделять свое внимание).

Японский аналитик Хосода решил развить свечной анализ.
Для этого он сделал индикатор, который представлял собой систему игры,
дающую ответ на вопросы: когда заходить в рынок, где ставить стоп-лосс,
где фиксировать прибыль? Свою систему он создавал для торговли договорами
по индексу Никкей. И там индикатор показал хорошие результаты.

Во 2-ой части будет дано его подробное описание. На данный момент
же отметим только, что главным достоинством арифметики данного индикатора
будет то, что он позволяет отличить рейндж от тренда, а в тренде получить
пусть время от времени маленький, но уверенный профит. Сам Хосода отмечал, что отлично
индикатор работает конкретно в тренде, позволяя улавливать достаточные откаты
и после их окончания продолжать играть по тренду.

Когда же график находится в рейндже (а тем более во флете)
Хосода предлагал использовать простейшую стратегию игры: сверху -вниз, а
снизу-вверх, ставя стоплоссы за границами облака (подробнее об этом смотри
главу 2).

После опубликования работ Хосоды (кое-где лет 15 вспять)
ИИ крепко вошел в арсенал многих аналитиков рынка (правда, в программках
теханализа мне довелось созидать его в полностью четком виде (как у самого
Хонмы) исключительно в «Рейтерс графикс профешионал»).

Внедрение его разными людьми проявили, что при
бесспорных плюсах для использования на рынке Форекс, он обладает
одним недочетом для торговли интрадей: выставление стоп-лосса за облаком
цен часто сдвигает стоимость игры не в нашу сторону. В то же время и выход
при изменении тенденции не позволяет зафиксировать достаточную прибыль.
Потому я предпочитаю работать с ним лишь на графиках daily и weekly.
Лучшее применение дает этот индикатор, когда он не противоречит свечному
анализу, что замечал в собственных работах и сам Хосода. Свечной анализ я использую
в том варианте, как его обрисовал Стив Ниссан в собственных книжках «Japanese
Candlesticks. Charting Techniques» и «Beyond Candlesticks»

Для тех, кто привык вести торговлю интрадей, в части третьей
будет показано, как уместно выставлять стоп-лоссы и тейк-профиты для таковой
торговли.
Заметим также, что не все сигналы индикатора равноценны. Потому, согласно
той же теории игр, уместно наращивать стоимость игры, ставя больший лот на
более сильный сигнал ( когда имеется определенное размещение цены на
графике, также имеется определенная направленность тренда и свечная
композиция) и наименьший лот на более рискованный (пусть и имеющий отличные
шансы на выигрыш).

Этим вопросам будет посвящена часть 4.

В пятой части я покажу полный метод работы для дейтрейдинга
и работы на дневных и недельных графиках. Итак, кратко, остановившись
на истории сотворения индикатора перейдем к описанию оного.

Часть II ИНДИКАТОР ИШИМОКУ КИНКО ХЁ КАК СИСТЕМА
ИГРЫ.

«Что бы ни делалось — это отлично, и ничего отвратительного
не будет.»
М.Веллер «Правила всемогущества».

ИИ — трендовый индикатор. Улавливает зарождающийся либо
уже начавшийся тренд либо неплохой откат от него. Во флете работает не так
отлично, как в тренде (другими словами работать то он работает, но никак не лучше,
чем хоть какой другой осцилятор, типа Price osc). Позволяет найти: в каком
состоянии находится валюта: рейндж либо тренд и куда идет движение.

Индикатор состоит из 5 линий.

ТЕНКАН СЕН — маленькая линия тренда (по 9 периодам).
9 — цифра, подобранная экспериментальным методом.

Указывает направление тренда. Если она параллельна
земле — флет. Если таковое случается, то сигналы индикатора на вход в
рынок имеют наименьшую возможность. Если эта линия идет ввысь — это up-тренд,
если вниз — down-тренд.

КИНДЖУН-СЕН — длинноватая линия тренда (считается по 26
периодам).

Употребляется в купе с ТЕНКАН-СЕН. При скрещении
этих 2-ух линий можно открывать позицию вниз либо ввысь (По направлению
движения ТЕНКАН-СЕН). Это самый слабенький сигнал.(Если покупка- это «золотой
крест», а продажа — «мертвый»).

В особенности аккуратненько нужно относится к нему, если цены
находятся в облаке.

Создатель индикатора считал, что заходить по нему можно
ввысь, если цены находятся около нижней границы облака и вниз — если у
верхней. Неувязка тут заключается в том, что скопление должно быть довольно
огромным по размеру, чтоб в реальном рынке успеть зафиксировать прибыль.
(По моим подсчетам более 50 пт по евро и фунту, 70 — по йене и
100 — по франку)

СЕНКОУ СПЕН «А», (26 периодов) СЕНКОУ СПЕН
«B»(52 периода) — полосы определяющие границы облака и его размеры.
Это полосы саппортов либо резистантов (ближний и предстоящий, любая из
этих линий сдвинута относительно графика вперед, по этому мы лицезреем
цели стремлений рынка или где окажется саппорт либо резистант в будующем).
52- количество недель в году.

Если СЕНКОУ-СПЕН B находится ниже графика — рынок играет
наверх, если Выше — вниз. Это линия стопов.

Скрещение графиком полосы СЕНКОУ-СПЕН B является самым
сильным сигналом для вхождения в рынок (в особенности, если цены вышли
из облака).

Если при всем этом линия оказывается сверху — встаем вниз,
если снизу — наверх.

Если цены находятся в облаке — это указывает, что рынок
пока в рейндже. При всем этом, если тенкан-сен идет наверх, то цены движутся
к верхней границе рейнджа, если вниз — то к нижней, а если параллельно
земле- то находятся в состоянии равновесия (другими словами прогуливаются немножко ввысь,
немножко вниз).

Если полосы тенкан-сен, киджун-сен и сенкоу-спен B стали
параллельны друг дружке, и мы лицезреем на графике очевидный тренд, то при откате
до наиблежайшей полосы — можно открывать позицию по тренду. При всем этом принципиально,
чтоб полосы шли так: тенкан-киджун, сенкоу-спен В — это при up-тренде
либо сенкоу-спен B, киджун-сен, тенкан-сен при down — тренде.

ЧИКОУ СПЕН — ОСАЖЕННАЯ ЛИНИЯ ГРАФИКА — сдвинутая на
25 периодов. Если эта линия пересекает график снизу ввысь — встаем на
покупку, если сверху — вниз — на продажу. (2-ой по силе сигнал для входа).
Практически это линия графика цен, сдвинутая на 25 периодов. (26- половина
недель в году -1. Это количество часов в сутках +1. Вот почему этот
индикатор отлично работает с этим числом как на дневных и недельных графиках,
так и на часовых, правда, на дневных и недельных возможность правильного
сигнала выше ( приблизительно процентов на 5).

Хосода небезосновательно считал, что если при всем этом линия
Тенкан-сен будет параллельна земле, то движение может быть будет не очень
огромным и «взять» его будет тяжело.

Когда следует считать, что линия пересекает график?

Должно быть скрещение на линейном графике, а на свечном
должна пересечь свечу полностью, а не ножку свечки. (Тело свечки должно закрыться
за линией).
Не считая того должен быть достаточен угол наклона (более 30 градусов)
и лучше получить доказательство способом Каги (при покупке — узкая
линия становится толстой, а при продаже толстая — узкой).

Хосода отдал ответ на вопрос: Можно ли использовать этот
индикатор во флете?

Можно, но очень аккуратненько. Как ранее говорилось выше,
основное значение тут приобретает линия тенкан-сен. При ее развороте
(и лучше скрещении с КИНДЖУН-СЕН) можно вставать на покупку либо
продажу. Это происходит в ситуации, когда цены находятся снутри облака.

В приложении 2 даны математические формулы, использованные
при разработке индикатора. В приложении 3 показан набросок линий индикатора
с указанием сигналов для входа.

Как использовать этот индикатор как систему игры
(другими словами когда заходить, выходить и какова величина стоп-лосса)?

Хосода считал, что заходить нужно по сигналу, подаваемому
линией чикоу-спен, ставя стоплосс за границей облака, обратной
направлению входа. Так, к примеру, если мы играем снутри облака снизу ввысь,
то стоп-лосс мы ставим за нижней границей облака, а если сверху вниз -
то за верхней. (Я в собственной работе использую также более сильный, но время от времени
более поздний сигнал — скрещение графиком полосы сенкоу-спен B).

Тейк-профитом при игре снутри облака является другая
граница облака с учетом фильтра (кое-где 10-20 процентов от величины облака),
а вне границы облака — получение хоть какого оборотного сигнала, другими словами, к примеру:
встали при скрещении графиком полосы СЕНКОУ-СПЕН В вниз. Стоим до тех
пор, пока, к примеру линия Чикоу-спен не пересечет график наверх.

(На теоретическом уровне сигналом выхода являются: разворот ТЕНКАН-СЕН,
оборотное скрещение графика линией ЧИКОУ-СПЕН, оборотное скрещение графиком
какой-нибудь лини облака цен).

Хосода использовал (как ранее говорилось в главе I) собственный
индикатор для торговли по индексу Никей. И получил очень хорошие результаты.

Я серьезно работаю потому индикатору в течение 3 лет
на рынке Forex и также получил хорошие результаты.

Более сильным является сигнал на недельных графиках.
Потом — на дневных, потом на часовых графиках.

При всем этом самым сильным я считаю сигнал пробоя графиком
полосы сенкоу-спен B, потом чикоу-спен, потом равные по силе — сигнал 3-х
линий и «золотой» и «мертвый» крест. Таким макаром,
мы имеем индикатор, дающий нам приблизительно 65 процентную возможность выигрыша.

Но, ее можно прирастить. Как? Для этого обратимся
к последующей главе.

Часть III КАК ВЫСТАВЛЯТЬ СТОП-ЛОССЫ и ТЕЙК-ПРОФИТЫ. КОЕ-ЧТО
О ФУНДАМЕНТАЛЕ И ВЕДЕНИИ ПОЗИЦИИ.

«Мы не могли высадить их. Ведь правда, не могли?»
- нервно спросила миссис Гугенхейм. Ее не заинтересовывал проигрыш. Ей необходимо
было только отпущение грехов.
«Нет, -грустно ответил Неудачливый Эксперт, — МЫ не могли».
С.Дж.Саймон «Почему Вы проигрываете в бридж»?

«Чем крепче нервишки, тем поближе цель. Держи сценарий».

М.Веллер «Приключения майора Звягина»

Понятно, что большая часть индикаторов имеют нормальную
возможность для выигрыша. Но, почему-либо использующие их игроки проигрывают
раз за разом. Почему?

Они не употребляют простейшее правило теории игр: «Ограничивайте
Ваши убытки, наращивая прибыль».

С моей точки зрения это значит: ставьте такие стоп-лоссы
и тейк-профиты, чтоб они с одной стороны были значимы, а с другой стороны
давали положительную стоимость игры.

Обычная простановка стоп-лосса за облаком, естественно,
имеет право на жизнь. Но часто это очень очень сдвигает стоимость игры не
в нашу пользу. Также можно дожидаться и оборотного сигнала. Но часто
это просто минимизирует нашу прибыль.

Как указывает мой опыт работы, при использовании хоть какого
индикатора уместно наметить две цели: ближнюю и далекую, также стоп-лосс.

Уместно ответить на вопрос: каким должен быть стоп-лосс
и что принять за значение целей 1 и 2?

При работе с ИИ можно использовать четыре варианта выставления
стоп-лоссов.

1.Технический стоп-лосс. Он выставляется в 15-30 пт
по Евро, 20-40 по фунту, 35-50 по йене и 30-80 по франку. — для игры на
часовых графиках. Такой-стоп-лосс не уместно выставлять для дневных и
недельных графиков. (Там стоп-лоссы всегда выставляются согласно 2-ого
либо 4 метода). При всем этом он выставляется за ближнем слабеньким уровнем (если
таковое может быть).

2. За наиблежайшим сильным уровнем. (Мы — избираем из того,
что поближе — скопление цен либо сильный уровень и берем наиблежайшее).

Величина такового стоп-лосса может быть довольно большой
(при игре на недельных графиках она может достигать 200 пипсов, на дневных
-100-120, на часовых — 40-50 по евро 50-60 по фунту, 70-100 по франку,
60-90 по йене).

3. Стоплосс — всегда 15 пипсов (по франку -30). Возможность
срабатывания такового стопа мы априорно считаем равной более 40 процентов.
(80, если встаем против тренда на часах, 40- если по тренду. И 50-60 -
если рынок флетует).

4.Стоп-лосс за облаком цен.

Как выбирать тейк-профиты? Практика указывает, что
ближний тейк-профит — это цель волны по теории вол Элиотта, уровень
ФИБО, стена канала, линия сапорта либо резистанта на том графике, по которому
происходит вход (другими словами на часовом — часового канала, на дневном — дневного
- и.т.д).

Более далекая цель — последующая цель на пути следования
графика цены. К примеру, цель 2 для третьей волны, если первой целью была
Цель 1 (к примеру 1,618 и 2,618 высоты волны 1); ФИБО 3, если 1-ая цель
ФИБО-2 и меж ними нет какого-нибудь другого важного уровня. (50 процентов
и 61,8 процентов, если мы играем на откат).

Если мы играем снутри рейнджа снизу-вверх либо сверху
вниз, в особенности снутри денька уместно первую цель устанавливать посредине
канала, а вторую — приблизительно 4/5 от верхней (нижней) границы канала.

Стоп-лоссы устанавливаем за границами канала приблизительно
в 5 пт за ним.
Практика указывает, что игра в канале имеет самые большие шансы на фуррор,
если мы играем по направлению тренда (часового), — при игре снутри денька
и дневного — если игра идет на деньках.

Итак, мы высчитали величину стопа и тейк-профита. Сейчас
встает важнейший вопрос: чему равна стоимость игры, другими словами сколько я могу
выиграть либо проиграть, вступая в эту сделку?

Из теории игр понятно, что при довольно большенном числе
тестов, играя в игру с плюсовой суммой Вы будете в итоге
в выигрыше, (если какой-нибудь другой аспект не оборвет Вашу игру, когда
Вы будете стоять в текущем минусе) а с минусовой суммой — в проигрыше
(если по какому-то иному аспекту игра не будет прервана, когда Вы стоите
в текущем плюсе).

Стоимость игры (ЦИ)=Рвыигр х Величина выигрыша — Рпроигрыша
х Величину проигрыша.

В нашем случае величина проигрыша — это величина стоплосса
(с учетом цены выполнения контрагентом), а величина выигрыша — величины
целей 1 и 2.
Основной вопрос для нас — оценка вероятности пришествия данных событий.
Четкой методики оценки для этого не существует. Каждый биржевой игрок
управляется тут своим опытом.

Но, точно понятно одно: игра против тренда понижает
возможность получения профита. По оценкам известного биржевого игрока
Уорена Баффета попытка изловить откат имеет возможность менее 25-30
процентов. Таким макаром, разумеется: чтоб играть против тренда Вы должны
быть убеждены в том, что откат довольно силен, чтоб Ваши цели покрыли
70-процентные вероятности срабатывания ордера стоп-лосс.

В приложении 4 дана таблица вероятностей стоплоссов
и тейкпрофитов при игре по тренду, в рейндже и против тренда. (Я же просто
не играю против тренда).
При всем этом считаем, что суперсильные уровни — уровни на графиках от monthly
и выше, сильные — weekly и daily, средние — подтвержденные каналы на часовых
графиках , слабенькие — на часовых графиках и получасовых, другие — суперслабые.

При всем этом, чем посильнее сигнал индикатора (по приоритету)
тем больше шансов, что мы встаем по сильному тренду на том графике, на
котором мы входим. Ниже приведен пример расчета цены игры.

Пусть сигнал по франку был получен на часовом графике,
когда валюта подходит к 1.7510. Считаем, что мы сможем получить такую
стоимость (мы обращаем внимание на вероятный сигнал заблаговременно и заблаговременно же проводим
все расчеты, а обозначенная величина учитывает слипадж и спред банка).

Встаем против тренда на часах, но по тренду на деньках.

Представим, что употребляется разработка установки стоплоссов
2 (другими словами за наиблежайшим сильным уровнем).

Пусть этот уровень равен 1.7585 (если банк, к примеру
МДМ, берет 5 пипс за выполнение ордера стоплосс, то — 1.7590). Другими словами
стоимость стопа 80 пт.

Цель 1 — канал на часовках, проходящий в 100 пт,
а цель 2 линия ФИБО на деньках, проходящая в 150 пт. Возможность заслуги
цели 1 оценим в 20 процентов, цели 2 — в 10 процентов.

Считаем стоимость игры: 100х0,2+ 150х0,1- 80х0,7=35-56=-21.

Разумеется, что вступать в игру с таковой суммой смысла
не имеет. Так что все-таки? Упускать возможность входа?

Усмотрительный игрок произнесет — «да». Но, спец
по теории игр произнесет -»нет».

Мы можем вступить в эту сделку, перенеся стоп-лосс. При
этом, чтоб стоимость игры была положительной, мы должны будем перенести стоплосс,
к примеру на 40 пипсов от цели.

Тогда 40х0,7=28. И стоимость игры — уже +7.

При всем этом следует осознавать, что данная сделка имеет высочайший
процент риска (70 процентов).

Но, к примеру, заключив 1000 таких сделок, мы можем
получить 7000 пипсов дохода, (стоя по ходу опыта и — 3000 пипсов
и поболее).

Но не рекомендуется открывать интрадей -позицию,
если стоимость игры составляет наименее 40 пипсов. На дневных графиках — если
стоимость игры составляет более 100 пипсов.

Не считая того соотношение цели 1 и стоплосса должно быть
как минимум 2 к 1, а по отличному 2,5-3 к 1.

Основной вопрос сейчас — в правильной вероятностной
оценки наступающего действия.

И точно оценить это не может никто.

Единственно, что можно сказать — точно — не рекомендуется
вставать против фундаментала, который просто может поломать технику. То
есть, если индикатор отдал сигнал, но ожидаются нехорошие для нас анонсы -
вставать не нужно. Мы, естественно, можем что-то упустить, но шансы на проигрыш
позиции растут. Как указывает мой опыт работы, игра против нехороших
новостей (если Вы встаете против новостей) на интрадей — 80 процентная
возможность беды.

Открывая позицию на долгую перспективу (на дневных либо
недельных графиках), анонсы снутри недели обычно не учитываются, но
в расчет берутся макроэкономические причины и политические действия, которые
могут воздействовать на то, что тренд будет переломлен либо начнется откат. (Напомню,
что я встаю только по тренду, который определяется направлением полосы
тенкан-сен). Я подстраховываюсь также индикатор-ной системой DMI (ADX,
Di+, Di-). Если Тенкан-сен противоречит свидетельствам ADX, то заходить не
рекомендуется — растут опасности).

Не следует также рисковать, когда идет (либо ожидается
чье-то выступление). В данном случае рынок может просто сходить туда и назад
(пт на 100 — 150 по йене и 200-300 по франку). И нет никакой гарантии,
что поначалу он пойдет в нашу сторону.

Также во время ведения позиции нужно выслеживать
анонсы. Нехорошие анонсы могут просто свести плюсовую позицию к минусовой.
И здесь встает вопрос правильной оценки новостей. Для этого следует отлично
разбираться в базовом анализе.

От трейдера же (после открытия позиции) зависит ее «техно
проводка». Это уже находится в зависимости от его опыта и осознания позиции (технической
ситуации в рынке).
Чтож. Как бы все понятно? Нет, остается очередной очень принципиальный вопрос,
на который должно ответить перед тем, как приступать к составлению метода
работы по ИИ: вопрос управления рисками.

Часть IV. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ РАБОТЕ ПО ИИ.

«Все перемены в натуре встречающиеся такового сущность
состояния, что нежели в одном месте сколько убудет, то в другом столько
же и присовокупится».
М.Ломоносов. «Закон сохранения вещества».

Существует известное пренебрежение (в том числе и посреди
довольно опытнейших игроков, но не экспертов) к управлению рисками
при игре на бирже.

Если б любая акция либо индекс существовали в вакууме,
то можно было бы сказать, что все, чем мы рискуем, открывая ту либо иную
позицию по индексу ли акций по валюте — это величиной стоп-лосса.

Тогда величина риска равна= Величина стоп-лосса.

Как понятно из теории управления рисками такая величина
в каждой из сделок не должна превосходить 2 процентов. Потому, я, к примеру,
предпочитаю работать на счетах более чем 20000 баксов. Это значит,
что играя договором в 100000 баксов я имею возможность утратить 400
баксов, если сработает стоп-лосс. К огорчению, при игре на дневных и
недельных графиках, такое соотношение выдержать нереально и стоплосс
(когда он бывает — а это, как ранее говорилось, — приблизительно 1 раз из 5) составляет
от 5% (1000USD) до 10% (2000USD). (Но соотношение профит — лосс при данной
методике приблизительно 4 к 1. Просто входы в рынок при игре на daily и weekly
довольно редки).

В среднем выигрыш в месяц работы составляет у меня
100-200 пипсов, что составляет приблизительно 5-10 процентов за месяц от 20000,
время от времени больше, время от времени меньше.

Естественно, что те, кто склонны рисковать больше могут
применить описываемую стратегию и, положив, на счет хоть 1 тыщу баксов.

Но, если им не повезет, то даже при игре интрадей,
это даст им возможность получить только 2 стоплосса попорядку, после этого
нужно открывать новый счет.
Практика внедрения данного индикатора указывает, что при работе с ним
полностью разумным (но превосходящим 2%) является держать на счету 5 стоплоссов
(приблизительно 5-6 тыщ для форекса и 500-600 баксов для минифорекса).

Я же просто не открываю позицию, если величина стоп-лосса
более 5 процентов.
Потому для всех разумных игроков биржевого рынка разумеется — игра на недельных
и месячных позициях, где стопы довольно значительны, просит большего капитала,
чем игра интрадей, где величина стопов меньше.

Но, это еще не все. Представим, что Вы открыли
позиции по франку и евро в одну сторону по отношению к баксу (Продали
франк и приобрели евро) . Означает ли это, что Все у Вас отлично? Разумеется -
нет!

Ибо в реальный момент меж франком и Евро существует
довольно большая корреляция. И Вы практически просто удвоили позицию
(франк легче приблизительно в 1,6-1,8 раза), но он и прогуливается более чем в два
раза резвее).

И если Вы проиграете — то с большой вероятностью проиграете
обе позиции.

Та либо другая корреляция существует меж всеми валютами
через кросс-курсы (а согласно мисследованиям Мерфи и меж разными
рынками вообщем. Просто существует некоторый лаг запаздывания. Падение Доу
отражается на данный момент, к примеру, на Никее и европейских индексах.. Дело в
том, что глобальная экономика представляет собой целостный механизм. И слабенькая
работа одной части механизма, обычно, впоследствие, сказывается и
на другой. Но это так — к слову сказать). Таким макаром, открывшись, к примеру,
1 договором по евро и 1 по франку, Вы практически открываете 1,5-2,5 договор
по евро. И просто при срабатывании обеих стоплоссов сможете превысить допустимый
процент риска.

Итак, 1-ое что принципиально уяснить: открыв позицию по одной
из валют по ИИ мы можем открыться по другой валюте, только если с учетом
коэффициента корреляции меж ними мы не увеличиваем риск лучше выше
2 процентов не по одной валюте, а суммарно при срабатывании обеих стоп-лоссов.
Но кто знает — а работает ли эта корреляция сейчас? Ответ на это даст
график кросс-курса. Если там рисуется точная зависимость, близкая при
апроксимации к линейной зависимости, — разумеется, что по отношению к баксу
США эти валюты прогуливаются идиентично.

Если же имеется оборотная зависимость — все прекрасно.
Корреляция отсутствует. Наши опасности не растут. Если же (как это бывает
обычно) установить прямую зависимость нереально, то следует эмпирическим
методом (используя, к примеру, график скользящей средней либо тенкан-сен либо
кинджун-сен на графике кросса) найти вероятный коэффициент связи
на сей день меж 2-мя валютами.

С учетом этого трейдер должен осознать: открывать ли позицию
по другой валюте, если открыта позиция по другой. (Может быть, что будет уместно
открыться и по другой валюте, если сигнал очень сильный и есть отменная
возможность выигрыша (80 и поболее). Практически мы просто «добавимся»
исходя из убеждений игры на Форексе). Но я рекомендую это делать только
в той ситуации, когда сумарный стоп-лосс не превзойдет 5% от Вашего капитала.

Сейчас перебегаем конкретно к ответу на вопрос:
каковой должен быть размер лота, которым мы встаем в каждом определенном случае?

При всем этом очень принципиально осознавать последующий постулат теории
игр: чем меньше величина риска — тем огромным лотом мы можем открыться,
ибо стоимость игры по отношению к единичному лоту вырастет.

Объясним это на ординарном примере. Пусть мы кидаем кубик.
Нам молвят: выпадут 1, 2 ,3 — Вы проиграли, 4,5,6- выиграли. Мы ставим
1 бакс. И стоимость игры у нас -0 (-50 центов — против и 50 — за).

Сейчас такие условия игры: если выпадет 1, 2, 3, 4 -
Вы выиграли, 5,6 — проиграли. Стоит опять ставить 1 бакс либо может
быть больше? Не спешите с ответом.

Все находится в зависимости от конечного условия, которого Вы не понимаете.
Если после чего Вас обязуют поставить 1 бакс в игре, где Вы выиграете
исключительно в 1 случае из 6 — то нет. Если нет — то разумеется, что сейчас Вам
прибыльнее поставить 1 бакс. Сейчас Стоимость игры -33 цента за Вас.

Понятно также, что сколько бы раз попорядку не кидали кубик-
возможность Вашего выигрыша не возрастет ни на йоту, если Вы проиграли
либо выиграли в предшествующий раз.

Потому неправильным является утверждение: если Вы проиграли
(выиграли) используя ИИ, Вы сейчас прирастили (уменьшили) возможность Вашего
выигрыша либо проигрыша. Рынку — полностью все равно — выиграли Вы либо
проиграли.

Итак, освоив эти простые понятия — пойдем далее.

Как уже говорилось ранее, ИИ имеет четыре сигнала, не
равноценные по силе. Но при всем этом обычно самый слабенький сигнал возникает
первым, а самый сильный, часто, последним по времени срабатывания.

И так как вероятности сигналов отличаются (в границах
приблизительно15-20 процентов), то естественно, что самую большую стоимость игры мы
получим при использовании ранее поступившего более слабенького сигнала. Но
растет и риск получения стоп — лосса. Как быть?

Теория управления рисками дает обычный ответ: играйтесь
кратными лотами. Тогда при самом слабеньком сигнале открывайтесь, к примеру,
1 лотом, при боле сильном лотом в 1,2, а при самом сильном — 1,4.

Как это может быть на практике? Вот вам наглядный пример:

Пусть мы решили встать по паре Евро-доллар на часовых
графиках.

При всем этом получен самый слабенький сигнал (тенкан — сен пересекла
кинджун- сен) (я не использую его, поэтому как очень усмотрительный по природе
человек).
Встаем лотом по 50 баксов (500000 — котируем 500000).

А если этот сигнал получен от чикоу-спен? Тогда мы играем
по 60 баксов за пункт (Котируем 600000 баксов). А если от сенкоу-спен
Б? Тогда 70 баксами (котируем 700000 баксов).

Пусть в первом случае мы выиграли 50 пипс во 2-м
40, а в 3-ем случае +30.

В баксах это — 2500, 2400, 2100. Видно, что хотя в
3-ем случае мы выиграли на 20 пт меньше, в единицах единичного
лота мы не добрали всего 4 пт.

А сейчас оборотная ситуация: в первом случае у нас сработал
стоплосс — 25 пипс, во 2-м случае нам удалось спасти его, закрывшись
в -3 (Вы вышли, когда узрели, что ожидаемого движения нет) в 3-ем
случае мы выиграли но только 22 пипса).

Сейчас в первом случае мы проиграли 1250 баксов, во
втором 180, а вот в 3-ем мы выиграли 1540.

Мы суммарно выиграли 90 баксов.

А если б мы всегда игрались по 50 доларов за пункт?
Наш проигрыш бы тогда составил: 1250+150-1100- 300 баксов.

(Естественно, что в первом примере мы бы и выиграли
меньше).

Таким макаром, мы приходим к обычному выводу, который
в свое время предложил один из математиков, занимавшихся теорией игр Гурвиц
(Те, кто знаком с теорией игр, наверное слышали о его минмаксном аспекты):

Чем меньше возможность Вашего проигрыша в игре, тем
с огромным количеством ресурсов Вы сможете вступить в эту игру.

Для нас этот аспект такой: если при срабатывании стоплосса
мы не потеряем лучше более 2-ух процентов капитала, а возможность
его срабатывания не превосходит, к примеру, 15 процентов — мы можем вступать
в игру наибольшим из вероятных лотов.

Это можно делать, вставая по тренду (недельному и дневному)
по сигналу индикатора СЕНКОУ-СПЕН В — самому сильному, если линия тенкан-сен
идет в подходящем нам направлении и существует достаточная стоимость игры, а наш
стоп-лосс выставлен за суперсильным уровнем. Не считая того есть свечная композиция
за нас, а DMI указывает тренд, идущий в подходящем нам направлении.

Произойдет это после отката (фундаментального — игра
на новостях либо технического — фиксация прибылей).

При игре на деньках — мы должны вставать по дневному и
недельному тренду при том же сигнале.

Наименьшим лотом мы можем вставать по сигналу Чикоу-спен.
И самым небольшим — если будем использовать скрещение тенкан-сен и киджун-сен
либо сигнал 3-х линий.

Очевиден один вывод: при игре против тренда (ловим откат)
всегда следует вставать самым малым из вероятных лотов. (Я, как уже писал
выше, вообщем так не играю).

При игре в часовом рейндже по дневному тренду — на мой
взор, следует использовать средний лот, если сигнал получен около самой
границы рейнджа (стоплосс тогда очень маленький), а стоп-лосс можно поставить
хотя бы за средним уровнем и самым малым, если до границы рейнджа более
20 процентов. (Растет вероятный стоп-лосс).

Может быть и большая градация лотов зависимо от вкладываемого
в дело капитала.

Как указывает опыт ведущих инвесторов рынка акций,
опционов и фьючерсов может употребляться до 20 градаций лотов (в нашем
случае, к примеру, от от 10 до 200 баксов за пункт). При всем этом 10 — баксов
за пункт — сигнал скрещения тенкоу-спен и кинджун-сен на часовых графиках
против часового тренда (технический стоп с вероятностью 70 процентов -
проигрыш 12 пт, но есть положительная стоимость игры — в случае если повезет,
выиграем 100 пт с вероятностью 30 процентов), а, к примеру, 200 баксов
(обеспечение 20000USD, на счету при всем этом должно быть более 200000USD)-
игра по дневному и часовому тренду после отката при наличии самого сильного
сигнала, неплохой цены игры, малой величины стоп-лосса и полосы тенкан-сен,
идущей в нашем направлении (см. приложение 5).

Если при всем этом возможность срабатывания стоплосса принять
равной 10 процентов (как правило это некий неожиданный фундаментал),
и он равен 30 пт, а цель у нас в 60 пт, то стоимость игры будет +51.

(Это облегченный вариант. Как я уже писал, я рассчитываю
цели 1 и цель 2).

В случае фуррора — выиграем 12000 баксов, неуспеха
- проиграем 6000. Но, умножив на вероятности выигрыша и проигрыша,
получим:
51 (стоимость игры)х200=10200.